Wzdół – bo wzgórza i doliny – wprzódy własność biskupią stanowił. Rządowy, bo od 1789 roku do rządu Rzeczypospolitej należał.

Niewątpliwie najważniejszym zabytkiem miejscowości jest jednak – wybudowany w 1687 roku – kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny. Świątynia wzniesiona została z fundacji Teresy i Bernarda Servalli – włoskiej rodziny górników, sprowadzonych tu przez biskupów dla unowocześnienia okolicznych hut. Warto przy okazji pamiętać, że Wzdół jako część biskupiego klucza, w XIV wieku dał budulec do budowy bodzentyńskiego zamku, pracowały tu żelazne kuźnice i kopalnie rudy.

Świątynię konsekrowano w 1710 roku.

Miejscowość ta zawsze żywo reagowała na zrywy narodowe – na tutejszą plebanię, w przededniu Powstania Styczniowego, zaglądali bodzentyńscy księża – między innymi Izydor Ciągliński, który wziął czynny udział w przygotowaniach ataku na rosyjski garnizon w Bodzentynie 22/23 stycznia 1863 r. Podczas powstania pełnił funkcję kapelana w oddziałach partyzanckich, swoją posługę wykonywał przy Marianie Langiewiczu aż do końca jego kampanii. Nie opuścił placu boju i walczył w mniejszych oddziałach powstańczych. We Wzdole razem z innymi przygotował miejscowych duchownych i ludność do zbrojnego ruchu.

Te tradycje podtrzymywano także w XX wieku, proboszcz i kapelan wojskowy ks. Antoni Drygas był jednym z organizatorów konspiracyjnego życia wsi, ukrywał i leczył rannych partyzantów. Był także inicjatorem rozbudowy świątyni, a działo się to w najtrudniejszym z możliwych czasie – podczas II wojny światowej. Właśnie wtedy wykonane zostały kamienne schody prowadzące do kościoła, okoliczni rolnicy furmankami przywozili kamienne bloki z kamieniołomów. Dziś o niezłomnym kapłanie przypomina pamiątkowa tablica w przedsionku świątyni.

Kościół jest barokowy, ołtarz główny zdobi XVII – wieczny obraz Wniebowzięcia NMP, w ołtarzu bocznym – pochodzący z tego samego wieku – obraz Matki Bożej Szkaplerznej. Wystrój kościoła stanowi także XVIII – wieczny obraz Matki Bożej Częstochowskiej i XIX – wieczne malarstwo o tematyce religijnej. Według zapisków historycznych pierwszy Kościół we Wzdole istniał już w 1346
r. Drewniana świątynia jednak nie przetrwała.

Wędrując po okolicy warto zwrócić uwagę na jedną z najstarszych figur w gminie Bodzentyn – czyli kamienną rzeźbę Świętego Mikołaja we Wzdole Kolonii datowaną na rok 1772. Początkowo stała w sąsiedztwie kościoła we Wzdole Rządowym, ale w początkach XX wieku – ponoć w wyniku interwencji żydowskich rodzin – została jednak przeniesiona. Inna historia mówi, ze figura została skradziona we wsi pod Nową Słupią, przywieziona tutaj miała chronić przed cholerą. Jeszcze inna wersja dotyczy pana, który ugrzązł w moczarach i z wdzięczności za pomoc udzieloną przez mieszkańców, figurę wystawić nakazał.